2‌.1‌.2‌   تاریخچه و خاستگاه پولشویی.. 8

 

2‌.1‌.3‌   ایران و ریسک پولشویی.. 9

 

2‌.1‌.4‌   انواع پولشویی.. 10

 

2‌.1‌.5‌   مراحل پولشویی.. 11

 

2‌.1‌.6‌   روش‌‌های پولشویی.. 12

 

2‌.1‌.7‌   موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.. 14

 

2‌.1‌.8‌   ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی.. 17

 

2‌.1‌.9‌   روش‌‌های مبارزه با پولشویی.. 18

 

2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی.. 23

 

2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک… 29

 

2‌.2‌   داده‌کاوی.. 31

 

2‌.2‌.1‌   تاریخچه داده‌کاوی.. 31

 

2‌.2‌.2‌   چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی.. 33

 

2‌.2‌.3‌   کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی.. 35

 

2‌.2‌.4‌   پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی.. 40

 

2‌.2‌.5‌   رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی.. 42

 

2‌.2‌.6‌   برخی تحقیقات مرتبط.. 46

 

2‌.3‌   جمع بندی.. 49

 

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی.. 52

 

3دیباچه. 53

 

3‌.1‌   روش‌شناسی تحقیق.. 53

 

3‌.1‌.1‌   روش تحقیق.. 53

 

3‌.2‌   شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها 54

 

3‌.2‌.1‌   بررسی داده‌‌های قابل دریافت… 54

 

3‌.2‌.2‌   بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك… 55

 

3‌.2‌.3‌   بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات.. 55

 

3‌.2‌.4‌   بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی.. 55

 

3‌.2‌.5‌   مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 56

 

3‌.2‌.6   ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 56

 

3‌.2‌.7   حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 56

 

3‌.2‌.8‌   آمایش داده‌‌ها 56

 

3‌.3   جامعه نظری و روش نمونه‌گیری.. 57

 

3‌.4‌   مفروضات تحقیق.. 58

 

3‌.5‌   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

 

3‌.5‌.1‌   مرور پیشینه تحقیق.. 59

 

3‌.5‌.2‌   نظرخواهی از خبرگان.. 60

 

3‌.5‌.3‌   بررسی اسناد و مدارک آرشیوی.. 66

 

3‌.5‌.4‌   طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی.. 68

 

3‌.5‌.5‌   جمع بندی.. 74

 

4فصل چهارم اجرای تحقیق… 75

 

4دیباچه. 76

 

4‌.1‌   جزئیات پیاده‌سازی مدل.. 76

 

4‌.1‌.1‌   آمایش داده‌‌ها 76

 

4‌.1‌.2‌   دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک… 77

 

4‌.1‌.3‌   فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب… 80

 

4‌.1‌.4‌   خوشه بندی.. 83

 

4‌.1‌.5‌   اجرای الگوریتم نظارت‌شده 92

 

4‌.1‌.6‌   جمع‌آوری نتایج.. 93

 

4‌.2‌   تست و ارزیابی.. 94

 

4‌.2‌.1‌   نحوه تست… 94

 

4‌.2‌.2‌   محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت… 95

 

4‌.3‌   نتیجه گیری.. 96

 

5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 98

 

5دیباچه. 99

 

5‌.1‌   نتیجه گیری.. 99

 

5‌.2‌   محدودیت‌های پژوهش…. 100

 

5‌.3‌   پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 101

 

6منابع و مراجع.. 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

صفحه

 

شکل ‏2‑1 مدل CRISP-DM… 34

 

شکل ‏2‑2  روش‌های استفاده شده برای کشف انواع تقلبات مالی.. 36

 

شکل ‏3‑1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده‌کاوی.. 72

 

شکل ‏4‑1  توزیع شاخص MLI. 79

 

شکل ‏4‑2  توزیع شاخص MLISQR.. 79

 

شکل ‏4‑3  نمودار واریز نقدی مشتریان.. 80

 

شکل ‏4‑4  مراحل ایجاد شاخص MLISQR.. 81

 

شکل ‏4‑5  جدول داده‌‌های تفکیك شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82

 

شکل ‏4‑6  هیستوگرام مجموع واریز در خوشه‌بندی ای‌ام. 84

 

شکل ‏4‑7  هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 84

 

شکل ‏4‑8  هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای‌ام. 85

 

شکل ‏4‑9  هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 85

 

شکل ‏4‑10  خوشه‌بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر. 86

 

شکل ‏4‑11  خوشه بندی گروه متناظر مدل اول.. 87

 

شکل ‏4‑12  خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم. 88

 

شکل ‏4‑13  خوشه‌بندی گروه متناظر مدل سوم. 89

 

شکل ‏4‑14  جدا کردن خوشه اکثریت… 90

 

شکل ‏4‑15  خوشه‌بندی توسط کامینز و کوهنن.. 91

 

شکل ‏4‑16  اجرای الگوریتم‌‌های نظارت‌شده 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

صفحه

 

جدول ‏4‑1  معیار‌های ارزیابی.. 95

 

جدول ‏4‑2  محاسبه معیار‌های ارزیابی برای شبکه عصبی.. 95

 

 

 

 

 

 

1‌.1‌       تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق

 

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد[15]:

 

 

• بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.

 

• مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

 

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می‌شود که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمك کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند[44].