2-1-4-2. نظام­های ارزی میانه. 24

 

2-1-4-3. نظام­های ارزی میخکوب شده نرم. 25

 

2-1-4-4. نظام­های ارزی میخکوب سخت… 27

 

2-1-5. دیدگاه­های مختلف در ادبیات نرخ ارز. 28

 

2-1-5-1. دیدگاه سنتی نرخ ارز. 28

 

الف. روش کشش­ها 28

 

ب. الگوی برابری قدرت خرید ( ). 30

 

ج. الگوی ماندل – فلمینگ ( ). 32

 

2-1-5-2. دیدگاه جدید دارایی.. 34

 

الف. الگوهای پولی تعیین نرخ ارز. 34

 

ب. الگوی تعادل پورتفولیو. 37

 

2-2. مطالعات انجام شده 38

 

2-2-1. مطالعات خارجی.. 38

 

2-2-2. مطالعات داخلی.. 46

 

2-3. بر تحولات ارزی ایران. 48

 

2-3-1. تحولات ارزی تا زمان وقوع انقلاب اسلامی.. 48

 

2-3-2. تحولات ارزی پس از وقوع انقلاب اسلامی.. 50

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

3-1. مقدمه. 55

 

3-2. حدود پژوهش و روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات.. 55

 

3-3. پیش بینی.. 56

 

3-4. الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی.. 57

 

3-4-1. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ( ). 58

 

3-4-1-1. تاریخچه خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 58

 

3-4-1-2. ویژگی­های روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 59

 

3-4-1-3. الگوسازی ،  و .. 60

 

3-4-1-4. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 62

 

3-4-1-5. مراحل الگوسازی سری زمانی با روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 63

 

3-4-2. الگوهای شبکه­های عصبی مصنوعی ( ). 64

 

3-4-2-1. تاریخچه شبکه­های عصبی مصنوعی.. 64

 

3-4-2-2. مبانی شبکه­های عصبی مصنوعی.. 65

 

3-4-2-3. مزیت­ها و معایب شبکه­های عصبی مصنوعی.. 66

 

3-4-2-4. ساختار شبکه­های عصبی مصنوعی.. 66

 

3-4-2-5. دسته­بندی داده­ها 68

 

3-4-2-6. واحدهای پردازش… 69

 

3-4-2-7. انواع توابع فعال­سازی (تبدیل). 69

 

3-4-2-8. انواع شبکه­های عصبی.. 71

 

3-4-2-9. مراحل اساسی ساخت یک شبکه عصبی مصنوعی.. 74

 

3-4-2-10. الگوریتم­های آموزش شبکه­های عصبی مصنوعی.. 75

 

3-4-2-11. شبکه­های پرسپترون چند لایه ( ). 76

 

3-4-2-12. معیارهای خطا 79

 

3-4-3. مفاهیم فازی.. 80

 

3-4-3-1. تاریخچه نظریه فازی.. 80

 

3-4-3-2. مجموعه­های فازی.. 81

 

3-4-3-3. عملگرهای فازی.. 82

 

3-4-3-4. اصل گسترش در مجموعه­های فازی.. 82

 

3-4-3-5. عدد فازی.. 83

 

3-4-3-6. مبانی رگرسیون فازی.. 85

 

3-5. الگوی هوش محاسباتی ترکیبی.. 87

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

 

4-1. مقدمه. 96

 

4-2. مجموعه­ی داده­ها 96

 

4-3. آماده­سازی داده­های ورودی.. 97

 

 

4-4. برازش الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته. 98

 

4-5. طراحی و آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی.. 105

 

4-5-1. انتخاب نوع شبکه. 106

 

4-5-2. تعیین تعداد لایه­ها 106

 

4-5-3. تعیین تعداد نرون­های هر لایه. 107

 

4-5-4. تعیین توابع فعال­سازی.. 110

 

4-5-5. تعیین الگوریتم آموزش… 110

 

4-5-6. مجموعه­های آموزش و آزمون. 111

 

4-5-7. معیار سنجش عملکرد. 111

 

4-6. فازی­سازی الگوی  طراحی شده. 113

 

4-7. فازی­سازی تجدید نظر شده و نهایی سازی مقادیر ضرایب.. 117

 

4-8. مقایسه الگوی هوش محاسباتی ترکیبی با سایر الگوها 118

 

4-9. آزمون فرضیه­های پژوهش… 119

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

 

5-1. خلاصه و نتیجه­گیری.. 122

 

5-2. پیشنهادها 123

 

منابع. 124

 

پیوست.. 132

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

شکل (2-1): روش­های پیش­بینی نرخ ارز. 15

 

شکل (3-1): نمایش لایه­ها در شبکه عصبی مصنوعی.. 67

 

شکل (3-2): ساختار کلی یک پرسپترون چند لایه. 77

 

شکل (4-1): نرخ ارز مربوط به 12 فروردین ماه 1391 تا 21 خرداد ماه 1393. 97

 

شکل (4-2): داده­های نرمال شده نرخ ارز مربوط به 12 فروردین ماه 1391 تا 21 خرداد ماه 1393. 98

 

شکل (4-3): مقادیر واقعی و پیش­بینی شده الگوی 104

 

شکل (4-4): باقیمانده­های الگوی . 105

 

شکل (4-5): عملکرد  شبکه طراحی شده در داده­های آزمون و آموزش… 109

 

شکل (4-6): ساختار نهایی  طراحی شده 112

 

شکل (4-7): مقادیر واقعی و برآورد شده توسط  طراحی شده 113

 

شکل (4-8): مقادیر واقعی و حد بالا و پایین آن­ها (الگوی فازی­سازی شده اولیه) 116

 

شکل (4-9): مقادیر واقعی و حد بالا و پایین آن­ها (الگوی فازی­سازی شده نهایی) 11

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول (2-1): مزیت­ها و معایب نظام­های ارزی.. 21

 

جدول (3-1): متداول­ترین توابع فعال­سازی شبکه­های عصبی مصنوعی.. 70

 

جدول (4-1): تقسیم­بندی داده­ها به داده­های آموزش و آزمون. 99

 

جدول (4-2): نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیر نرخ ارز (دلار در مقابل ریال) 100

 

جدول (4-3): مقادیر آکائیک در الگوی برآورد شده . 101

 

جدول (4-4): نتایج تخمین الگوی 107

 

جدول (4-5): معیارهای عملکرد الگوهای  و 103

 

جدول (4-6): بررسی توابع فعال­سازی.. 110

 

جدول (4-7): تقسیم­بندی داده­ها به داده­های آموزش و آزمون. 111

 

جدول (4-8): مقادیر مربوط به وزن­ها و بایاس­های  طراحی شده 112

 

جدول (4-9): معیارهای عملکرد الگوی  طراحی شده 113

 

جدول (4-10): مقادیر واقعی و حد پایین و بالای آن­ها (الگوی فازی­سازی شده نهایی) 118