2-3-4- اهداف داده کاوی.. 36

 

2-3-5- داده کاوی و رابطه آن با علم آمار 41

 

2-4- شبکه عصبی.. 43

 

2-4-1- معرفی: 43

 

2-4-2- کاربرد شبکه های عصبی.. 44

 

2-4-3- تعریف پایه شبکه های عصبی.. 44

 

2-4-4- ویژگی های شبکه عصبی.. 46

 

2-5- تحلیل تکنیکال. 59

 

2-5-1- مقدمه: 59

 

2-5-2- اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال. 60

 

2-6- پژوهش های مشابه. 63

 

2-6-1- کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام. 63

 

2-6-2- کاربرد شبکه عصبی در تعیین استراتژی مبادله سهام. 70

 

2-6-3- کاربرد داده کاوی در بازار سهام. 75

 

2-6-4- کاربرد شبکه عصبی و داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام. 77

 

فصل سوم : روش تحقیق.. 81

 

3-1- مقدمه. 82

 

3-2- جمع آوری داده ها 85

 

3-3- پیش پردازش داده ها 85

 

3-3-1- کاهش سطری داده ها 86

 

3-3-2- ساخت اطلاعات مورد نیاز 88

 

3-3-3- انتخاب داده ها و کاهش ستونی.. 93

 

3-4- طراحی شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهم. 95

 

3-4-1- ساختار شبکه. 95

 

3-4-2- الگوریتم یادگیری.. 97

 

3-4-3- توابع فعال سازی.. 98

 

3-5- مدل های رقیب و معیارهای سنجش… 98

 

3-6- جمع بندی.. 98

 

فصل چهارم : نتایج عددی.. 99

 

4-1- مقدمه. 100

 

4-2- جمع آوری داده ها و تشکیل پایگاه داده 100

 

4-3- پیش پردازش داده ها 101

 

4-3-1- کاهش سطری داده ها 101

 

4-3-2- ساخت اطلاعات مورد نیاز 103

 

4-3-3- انتخاب داده ها و کاهش ستونی پایگاه داده 109

 

4-4- طراحی شبکه عصبی.. 115

 

4-5- اجرای شبکه عصبی و مقایسه نتایج. 116

 

4-6- جمع بندی.. 121

 

فصل پنجم : نتیجه گیری.. 122

 

5-1- مقدمه. 123

 

5-2- جمع بندی تحقیق.. 123

 

5-3- نتایج و نوآوری های تحقیق.. 124

 

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125

 

 

 

فهرست جدول ها

 

جدول 2-1 : توابع فعالسازی نرون های مختلف در شبکه های عصبی.. 49

 

جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال.. 61

 

جدول 4-2 : شرح اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال : ادامه جدول.. 62

 

جدول 3-1 : صنایع و شرکت های انتخاب شده جهت انجام پژوهش…. 85

 

جدول 3-2 : اندیکاتورهای به کار رفته در پژوهش…. 89

 

جدول 4-1 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شدن پس از حذف داده های مغشوش… 102

 

جدول 4-2 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های پرت.. 103

 

جدول 4-3 : سری های زمانی ساخته شده توسط اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال.. 104

 

 

جدول 4-4 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت بانک و مؤسسات مالی با بانک پارسیان.. 105

 

جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس… 106

 

جدول 4-5 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت شیمیایی با صنایع شیمیایی فارس : ادامه جدول.. 107

 

جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان.. 107

 

جدول 4-6 : بهترین lag شرکت های حاضر در صنعت فلزات اساسی با فولاد مبارکه اصفهان : ادامه جدول   108

 

جدول 4-7 : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شده، پس از حذف داده های مغشوش اندیکاتورها 109

 

جدول 4-8 : اندیکاتورهای انتخاب شده توسط روش رگرسیون پله ای برای ورود به شبکه عصبی.. 110

 

جدول 4-9 : دسته بندی اندیکاتورهای مشابه. 111

 

جدول 4-10 : اندیکاتورهای انتخاب شده از دسته ها برای ورود به شبکه عصبی.. 111

 

جدول 4-11 : داده های تخصیص داده شده به شبکه عصبی در هر پایگاه. 116

 

جدول 4-12 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام بانک پارسیان.. 120

 

جدول 4-13 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام صنایع شیمیای فارس    120

 

جدول 4-14 : مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی و مدل های رقیب برای سهام فولاد مبارکه اصفهان   121

 

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل 1-1 : دسته بندی کلی تحلیل های کاربردی در بازار سرمایه. 21

 

شكل2-2 : ساختار شبكه عصبی پیش رو (غیر بازگشتی) باسه لایه ،لایه ورودی ، لایه میانی و لایه خروجی.. 45

 

شكل2-3 : ساختار شبكه عصبی برگشتی با سه لایه ، لایه های دوم و سوم برگشتی می باشند. 45

 

شکل 2-4 : مدل یک نرون خطی و غیرخطی(خطی یا غیر خطی بودن به نوع تابع فعال ساز بستگی دارد) 47

 

شکل2-5 : نحوه عملکرد بایاس در خروجی ترکیب کننده خطی.. 48

 

شکل 2-6 : توابع فعالسازی(الف) حدآستانه، (ب) خطی تکه‌ای، (ج) سیگموئید تک قطبی، (د)گوسین، (ه) خطی (و) سیگموئید دوقطبی.. 50

 

شکل 2-7 : شبکه پیشرو با یک لایه فعال (خروجی) 51

 

شکل 2-8 : شبکه عصبی پیشرو با یک لایه مخفی و یک لایه خروجی.. 52

 

شکل 2-9 : شبکه عصبی بازگشتی بدون حلقه خودپسخور و نرون‌های میانی.. 53

 

شکل 2-10 : شبکه بازگشتی با نرونهای مخفیبا حجم حافظه بالاتر. 54

 

شکل 2-11 : یک شبکه عصبی با سه نرون و دولایه فعال. 56

 

شکل 3-1 : شمای کلی مراحل انجام تحقیق.. 84

 

شکل 3-1 : شباهت سری های سفید و سیاه با در نظر گرفتن lag.. 92

 

شکل 4-1 : قیمت های بسته شدن سهام بانک پارسیان و بانک کارآفرین.. 113

 

شکل 4-2 : قیمت های بسته شدن سهام پتروشیمی خارک و صنایع شیمیایی فارس… 114

 

شکل 4-3 : قیمت های بسته شدن سهام فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان. 115

 

شکل 4-4 : شبکه عصبی ساخته شده توسط نرم افزار متلب.. 116